ЕКОНОМЕТРІЯ

ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
0502 "МЕНЕДЖМЕНТ"

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським інститутом економіки і менеджменту "ЕКОМЕН", Національним авіаційним університетом.

Обговорено і рекомендовано до друку Президією науково-методичної комісії з напряму підготовки "Менеджмент", 19 жовтня 2001 р., протокол №4.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної дисципліни "Економетрія" складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з напряму 0502 "Менеджмент", і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Типи задач, наведені у програмі, можуть викладатися з різною мірою деталізації залежно від галузевих особливостей, які відображаються у робочій програмі конкретного навчального закладу.

Предметом вивчення дисципліни "Економетрія" є економіко-математичні методи та засоби для дослідження економічних явищ і процесів, що відбуваються на макро- та мікрорівнях.

Міждисциплінарні зв'язки: "Економетрія" викладається після вивчення студентами дисциплін блоку "Вища математика", "Дослідження операцій"; пов'язує дисципліни математичного циклу з економічними науками, передує вивченню професійно-орієнтованих дисциплін, становить основу для проведення економічних досліджень.

Програма дисципліни "Економетрія" складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни
2. Зміст дисципліни
3. Список рекомендованої літератури

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМЕТРІЯ"

1.1.Основною метою викладання є формування у майбутніх менеджерів сучасного економічного мислення та спеціальних знань з використання системного та процесного аналізу, різних методів економетричного аналізу як складової підтримки прийняття рішень щодо економічних об'єктів різної складності, ієрархії та організації.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є формування у студентів певних умінь:

- правильно задати специфікацію економічної моделі; обчислити оцінки її параметрів;
- оцінити якість самої моделі;
- надавати економіко-статистичне тлумачення одержаних результатів;
- визначати мультиколінеарність та способи її усунення;
- використовувати узагальнений метод найменших квадратів;
- будувати багатофакторні лінійні економетричні моделі динаміки;
- оцінювати параметри системи одночасних рівнянь;
- використовувати математичні методи дослідження якісних економічних показників;
- використовувати прикладні програми при проведенні розрахунків на ПЕОМ та розробці практичних рекомендацій з прийняття рішень.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ

Природа економетрії. Роль економетричних досліджень в економіці. Об'єкт, предмет, цілі, завдання та структура курсу. Місце значення курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економіки. Взаємозв'язки курсу із суміжними дисциплінами. Історія виникнення і формування курсу “Економетрія” у провідних навчальних закладах світу. Приклади використанню економетричних методів для розв'язування економічних задач.

Тема 1. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів

Основні характеристики економічної системи як об'єкті моделювання. Поняття моделі. Математична модель, основні етапі процесу моделювання. Класифікація економіко-математичних моделей.

Суть і методологічні основи економетричного моделювання, рол апріорної та апостеріорної інформації. Статистична баз економетричних моделей. Змінні та рівняння в економетричних моделях. Макро- і мікроекономічні сукупності даних. Основні типі економічних моделей, їх зв'язок з іншими типами математички: моделей. Етапи економетричного аналізу економічних процесів т явищ.

Тема 2. Загальна лінійна економетрична модель

Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура т етапи побудови. Специфікація моделі. Передумова застосування методу найменших квадратів (1 МНК). Властивості оцінок, ї характеристика. Коректність побудови економетричної моделі т перевірка значущості оцінок параметрів і моделі в цілому). Статистичні критерії перевірки значущості. Стандартні похибки та надійність прогнозу. Довірчі інтервали функції регресій.

Стандартизована економетрична лінійна модель. Поняття коефіцієнтів, їх визначення й застосування в економетричному аналізі. Побудова моделей на основі покрокової регресії. Найпростіші економетричні моделі. Побудова лінійної та лінійно-логарифмічної виробничих функцій. Економетричний аналіз виробничих функцій, інтерпретація результатів.

Тема 3. Мультиколінеарність

Поняття мультиколінеарності, її вплив на оцінки параметрів мод Методи визначення мультиколінеарності та способи її усунення. Метод Ферара - Глобера. Метод головних компонент.

Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена)

Поняття гомо- і гетероскедастичності. Вплив гетероскедастичності на властивості оцінок параметрів.

Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) оцінка параметрів лінійної економетричної моделі з гетероскедастичними заліками. Визначення оператора оцінок та відповідної коваріаційної матриці. Числовий приклад застосування методу Ейткена. Прогноз.

Тема 5. Автокореляція в економетричних моделях динаміки

Природа й наслідки автокореляції. Методи визначення автокореля.

Автокореляційні функції (корелограми). Визначення корелограм різних типів економічним процесів: стаціонарного, нестаціонарного, з чергуванням зростання і спаду. Приклади. Прогноз.

Авторегресійні моделі. Методи оцінки параметрів: Ейткена, перетворення вхідної інформації, Кочрена-Оркетта, Дарбіна-Уотсона, Неймана.

Багатофакторні лінійні економетричні моделі динаміки та особливості їх побудови.

Поняття лага і лагових змінних. Моделі розподіленого лага. Взаємокореляційна функція. Лаги залежної і незалежних змінних. Метод оцінювання параметрів за схемою Койко, адаптивних сподівань часткового коригування.

Приклади автокореляційних моделей. Прогноз.

Тема 6. Оцінка параметрів системи одночасних рівнянь

Системи одночасних структурних рівнянь, перехід до приведеної форми, їх взаємозв'язок. Приклади систем одночасних рівнянь на макрорівні.

Поняття ідентифікації. Строго ідентифікована, недоідентифікована і надідентифікована системи рівнянь. Проблема оцінки параметрів системи, загальна характеристика методів. Непрямий метод оцінки параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь. Розрахунок параметрів системи економетричних рівнянь попиту і пропонування непрямим методом найменша квадратів.

Двокроковий метод найменших квадратів (2МНК-оцінка) оцінки параметрів надідентифікованих систем одночасних рівнянь, узагальнений алгоритм методу.

Двокроковий метод найменших квадратів і головних компонентів. Сфера застосування їх в економетрічних дослідженнях. Рекурсивні системи одночасних рівнянь, їх характеристика, мож-, ливість застосування МНК-оцінки для розрахунку параметрів рекурсивних систем. Приклади макромоделей. Прогнози.

Тема 7. Методи дослідження якісних економічних показників

Поняття про шкали вимірювання. Частотний аналіз. Критерії визначення незалежності показників. Квадрат Гудмана-Крускала ін. Покроковий частотний аналіз. Долінійне моделювання. Блочниі кластер і його використання для ідентифікації латентних структур.

Тема 8. Допоміжний математичний матеріал

Матриці та операції над ними. Обернена матриця. Визначники. Квадратні невласні та ортогональні перетворення. Розв'язування однородних систем рівнянь. Характеристичні рівняння квадратних матриць, характеристичні (власні) корені та вектори. Квадратичні форми та позитивно визначені матриці. Диференційне обчислення в матричному вигляді. Методи розв'язування диференціальних та інтегральних рівнянь.

Тема 9. Спеціалізоване програмне забезпечення

Спеціалізовані програмні пакети: SPSS, EView, STATGRAPHICS, matrixer. Можливості використання функцій та надбудов табличного] процесора Ехсеl. Побудова економетричних моделей: використання інструментів та функцій аналізу даних, регресійний аналіз. Реалізація основних алгоритмів курсу:т покрокова регресія, метод Ферара-Глобуха, УМНК, 2МНК. Функції роботи з матрицями, візуалізація моделей, функції статистичного оцінювання моделей, прогнозування, лінеаризація моделей.

Можливості використання глобальної мережі Іnternet для пошуку даних. Перетворення форматів: експорт та імпорт даних у пакети економетричного аналізу.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гинтнер Г. Введение в эконометрию - М.: Статистика, 1964.
2. Грубер Й. Економетрія. Вступ в економетрію. Том І. - К.: Астар 1966.
3. Єлейко В. Основи економетрії. - Львів.: "Марка" Лтд, 1966.
4. Кейн 3. Экономическая статистика и эконометрия. - Вып. 1, 2. - 1977.
5. Клас А., Гергелк К., Колек Ю., Шуян И. Введение в эконометрическое моделирование. - М.: Статистика, 1978.
6. Лазер С. Статистические методы эконометрии. Вьт. 12 - 1975-1976.
7. Маленко 3. Статистические методы эконометрии Вьт 1,2. -1975-1976.
8. Наконечний С.І. та ін. Методичні розробки та вказівки для проведення практичних занять й лабораторних робіт з курсу "Економетрія" для бакалаврів з економіки. - К.: КДЕУ, 1993.
9. Наконечний С.І. та ін. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Економетрія" для студентів заочного факультети всіх спеціальностей. - К.: КДЕУ, 1994.
10. Пирогов Г., Федоровский Ю. Пробелы структурного оценивания эконометрии. - М.: Статистика, 1979.